学术报告 课程名称：Black-Sholes-Merten 期权定价理论
主 讲 人：谢南瑞 教授（台湾大学数学系）
邀 请 人：李兵 教授
授课安排：
| 时间 | 主题 | 地点 | 主讲人 | |
| 12月5日 （星期二） | 上午 09:00~12:00 | 第一讲： some stochastic analysis background | 4号楼4318 | 谢南瑞 教授 |
| 12月6日 （星期三） | 上午 09:00~12:00 | 第二讲： BSM model and P.D.E. and the solutions, etc. | 4号楼4318 | |
| 12月7日 （星期四） | 下午 14:30~17:30 | 第三讲： American potions | 4号楼4141 | |
| 12月8日 （星期五） | 下午 14:30~17:30 | 第四讲： volatility calibration and risk neutrality | 4号楼4131 | |
| 12月9日 （星期六） | 上午 | 答疑 | 4号楼4314 | |
欢迎广大师生前往！
数学学院
2017年12月03日
课程简介：
该课程为测度论、概率论、金融数学等课程的深化，讲授Black-Sholes-Merten
期权定价理论，包括鞅、马尔可夫过程、美式期权等内容，具体内容包括以下几个章节：
1.Martingales and Markov Processes in Finance
2.BSM Dynamics
3.BSM P.D.E. and its solution
4.American Options and the free boundary formulation
5.Advanced Models and some related researches
主讲人介绍：
谢南瑞教授1987年被评为台湾大学教授，曾在美国纽约大学Courant研究所、美国路易斯安那州立大学、日本京都大学、法国里尔一大等从事研究工作。谢教授是概率论、随机分析、分形几何方面的专家，在该领域权威期刊上发表高质量SCI论文60余篇，包括Ann. Probab.、Probab. Theory Related Fields、Trans. Amer. Math. Soc.、Ann. Inst. Henri Poincaré Probab. Stat.等顶尖杂志。在随机微分方程、布朗运动、随机分形等方面做出不少深刻结果，这些结果被广泛关注和引用，曾获得台湾优等奖与杰出奖等。