关于举行新加坡南洋理工大学潘光明教授学术报告的通知

报告题目：Central limit theorems for Largest Eigenvalues and Unit Root Tests for High Dimensional

Nonstationary Time Series
报 告 人：潘光明  副教授 (新加坡南洋理工大学)
报告时间：2017年06月25日（星期日）下午16:00-17:00
报告地点：4号楼4318室

欢迎广大师生前往！

                                                                                                       数学学院
                                   2017年06月22日
报告摘要:
    This talk is about both the convergence in probability and the asymptotic joint distribution of the first $k$ largest eigenvalues of sample covariance matrices when data are nonstationary. As an application, a new unit root test for a vector of high dimensional time series is proposed and then studied both theoretically.