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关于举行华盛顿大学邹斌助理教授学术报告的通知

发布时间：2016-12-19文章来源：华南理工大学数学学院浏览次数：36

报告题目：Introduction to Cumulative Prospect Theory with Applications
报 告 人：邹斌  助理教授 (华盛顿大学)
报告时间：2016年12月20日（星期二）下午16:00-17:00
报告地点：4号楼4318室
 
 
欢迎广大师生参加!
 
 
                                            数学学院
                                         2016年12月19日
 
 
报告摘要: 
    Through a comparison with the classical Expected Utility Theory (EUT), we review the characteristics and framework of Cumulative Prospect Theory (CPT), proposed by Tversky and
Kahneman (1992). We then apply CPT to study optimal hedge fund management problems for a loss averse manager. Explicit optimal policies are obtained under special conditions. We also
conduct a sensitivity analysis to investigate the impact of various factors on the fund risk.
the model parameters in a way the macroscopic model cannot.