于孝建

基本信息(Basic Information)

姓名

于孝建

Name

YU Xiaojian

职称

副教授

Title

Associate Professor

职务

  

Position

  

/

金融系

Department

Finance Department

办公室

B10-406

Office

B10 North-406

电话

  

Telephone

  

E-MAIL

xjyu@scut.edu.cn

E-MAIL

xjyu@scut.edu.cn  


个人简介

于孝建,男,管理学博士,FRM,华南理工大学经济与金融学院金融系副教授,硕士生导师,华南理工大学金融工程研究中心副主任,浙江大学资本市场研究中心特聘研究员。主要从事金融风险管理、金融计量和量化投资研究。在《统计研究》、《系统工程理论与实践》、《南方经济》、《上海经济研究》、《Empirical Economics》、《North American Journal of Economics and Finance》、《Economic Modelling》等SSCI、SCI和CSSCI等学术期刊上发表多篇学术论文。金融教学案例《“京东“白拿”的交易模式及其风险分析》《伊世顿公司操纵期货市场案例分析》、《从一夜暴“负”剖析原油宝产品设计》分别获得第三届、第四届、第六届全国金融硕士教学案例大赛优秀案例。在量化投资、投资组合、风险管理领域具有理论和实践经验,曾为多家公司提供风险管理培训,以及量化投资决策、金融产品设计和风险管理顾问服务。近期参与了全球风险管理专业人士协会(GARP)的全球连线直播讨论疫情对中国经济的影响、政府和企业的救助举措,以及21世纪经济报道和21大学举办的“理财私房课”节目解读原油价格暴跌事件和衍生品投资风险,在线观看人数超过30万人次。


招生专业(Admission Majors)

金融学硕士、金融专硕、MEM金融工程方向硕士


研究领域(Field of Research)

金融工程、金融计量、金融风险管理、绿色金融、基金评价与投资


主授课程(Teaching Courses)

金融硕士课程:金融风险管理,金融科技前沿案例,风险投资学,金融时间序列分析

金融学本科课程:金融风险管理,金融衍生品理论与实务,量化投资分析,中国经济与金融,金融工程


教育经历(Education)

2006.9~2009.6 博士. 金融工程专业, 华南理工大学经济与贸易学院 

2004.9~2006.6 硕士. 金融学专业, 华南理工大学经济与贸易学院

2000.9~2004.6 学士. 信息管理与信息系统专业, 华南理工大学数学系

  

工作经历(Experience)

2020.7~至今,华南理工大学经济与金融学院金融系,副教授 

2014.7~2020.7,华南理工大学经济与贸易学院金融系,副教授 

2009.7~2014.7,华南理工大学经济与贸易学院金融系,讲师


科研项目(摘选)(Selected grants)

1. 粤港澳大湾区开放银行发展战略研究,2019GZWTQN01,广州市哲学社会科学规划智库课题,2019-10-01-2020-09-30

2. 市场不同波动下我国大宗商品期货国际定价权研究,XYMS201908,中央高校基本科研业务费(人文社会科学),2019-07-01~2021-06-30

3. 金融市场大数据策略系统研究,x2jmN6192670,企事业委托社科横向项目,2019-12-12~2020-12-31

4. 离岸金融发展研究,广东省商务厅,2015-12-2016-3


论文与专著(部分)(Selected Publications)

1. 于孝建,程宇,肖炜麟,中国股市泡沫破裂临界时点动态置信区间研究,中国管理科学,2020(已录用),国家自然科学基金委员会管理科学部的认定管理科学A级重要期刊。

2. 于孝建,曾文正,邹倩倩,成份股信息能否预警股市崩盘?金融发展研究,2020年第8期:65-73. (中国人文社科学核心期刊扩展版)

3. Wai-Ming Fong, Ming Liu & Xiaojian Yu, A Loan-level Investigation of Chinese Credit Guarantee, The Chinese Economy, 2020, VOL. 53, NO. 6, 433–454

4. Lien, Donald, Zi-Ling Wang. & Xiao-Jian Yu. Optimal quantile hedging under Markov regime switching. Empirical Economics, 2020.2, https://doi.org/10.1007/s00181-020-01831-5

5. Junhui Fu, Yufang Liu, Rongda Chen, Xiaojian Yu, Wen Tang, Trade openness, internet finance development and banking sector development in China, Economic Modelling, 2019.12, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.12.008

6. Xiao-Jian Yu,Zi-Ling Wang,Wei-Lin Xiao,Is the nonlinear hedge of options more effective?–evidence from the SSE 50 ETF options in China,North American Journal of Economics and Finance,2019.1(SSCI)https://doi.org/10.1016/j.najef.2019.01.013

7. 于孝建,陈曦,高阶矩风险平价模型能否改善投资绩效?——来自中国市场的验证,金融发展研究,2018年第12期。(中国人文社科学核心期刊扩展版)。

8. Weijun Xu, Guifang Liu, Xiaojian Yu, A Binomial Tree Approach to Pricing Vulnerable Option in a Vague World, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Vol. 26, No. 1 (2018) 143–162 (SCI)

9. 于孝建,王秀花,基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量,统计研究,2018年第1期:104-116,CSSCI,统计领域公认的最具权威性的理论刊物。

10. 于孝建,王秀花,徐维军,基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略,系统工程理论与实践,2018年第3期:545-555,CSSCI, 国家自然科学基金委员会管理科学重要期刊,该期首篇论文。

11. 于孝建, 邹倩倩,基于OU过程的商品期货市场配对交易策略,南方金融,2018年第5期: 52-60(中国人文社科学核心期刊,金融类第8位)。

12. 于孝建, 陈曦,中国股指期货市场的日内不对称波动性研究,广西财经学院学报,2018年第1期: 20-31。人大复印报刊《金融与保险》收录,2018年第7期。

13. 于孝建, 彭永喻,中国股指期货日内不对称流动性调整VaR度量 ,华南理工大学学报(社科版),2017第5期: 16-26

14. 于孝建,彭永喻,人工智能在金融风险管理领域的应用及挑战,南方金融,2017年第9期:70-74,核心期刊(国内金融类学术核心期刊第6位)。

15. Xiaojian Yu(于孝建), Zewei Chen, Weidong Xu & Junhui Fu, Forecasting Bull and Bear Markets: Evidence from China [J]. Emerging Markets Finance & Trade, 53(8):1720–1733, 2017,SSCI。

16. Xiaojian Yu(于孝建), Xie S, Xu W. Optimal Portfolio Strategy under Rolling Economic Maximum Drawdown Constraints, Mathematical Problems in Engineering,Volume 2014 (2014),SCI

17. Sun Lin, Xiaojian Yu(于孝建), Guan X, et al. Asymptotic Normality of the Estimators for Fractional Brownian Motions with Discrete Data,Abstract and Applied Analysis,Volume 2014 (2014),SCI

18. 于孝建,我国央行公开市场操作策略与流动性效应,南方经济,2013年第12期 ,CSSCI 

19. 于孝建,徐维军,中小企业信用再担保各合作方的风险和收益分析,系统工程,2013年第5期,33-39,CSSCI 

20. 于孝建,人民币利率衍生产品标的研究,华南理工大学学报(社会科学版),2010年第1期,19-22,42,核心

21. 于孝建,模糊环境下美式看跌期权的定价研究,经济数学,2010年第2期,67-73核心

22. Xiaojian Yu, A comparison study on interest rate models of SHIBOR based on MCMC method, 2009 International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence 2009,V2,p15-18,EI,No: 20101112768325 15-18

23. 于孝建,人民币隔夜利率指数及其信息价值,证券市场导报,2011年第1期,38-43,CSSCI 

24. 于孝建, 齐鸣,基于产业链的动漫企业集合债研究,南方金融,2011年第5期,核心 63-66

25. 于孝建, 任兆璋,我国文化产业金融创新研究,上海金融,2011年第6期 105-108,CSSCI 

26. 于孝建,高流动性溢价或预示股市底部已至,中国证券报,2011.6.16,A14版

27. 于孝建,菅映茜,人民币隔夜利率互换境内外市场联动效应研究,上海经济研究, 2011年第10期,67-76,CSSCI 

28. 于孝建, 齐鸣,中小文化创意企业集合票据融资模式探析,福建金融,2012年第2期,34-37,核心

29. 于孝建,融资融券交易对中国股市流动性和波动性的影响——以沪市为例, 华南理工大学学报(社会科学版),2012年2期,1-7,核心

30. 于孝建,模糊环境下美式看跌期权的定价研究,经济数学,2010年第2期

31. 任兆璋,于孝建,我国流动性过剩的实证分析,南方金融,2007年第2期

32. 于孝建,人民币实际汇率与中国对欧元区进出口贸易关系的实证研究,南方金融,2007年第11期


媒体文章

1. Yu Xiaojian and Zeng Wenzheng, Pandemic Bonds: A Tool for Mitigating the Short-Term Debt Crisis in China, GARP(Global Association of Risk Professionals), 2020,4,24

https://www.garp.org/#!/risk-intelligence/market/liquidity/a1Z1W000005CCZFUA4

2. Yu Xiaojian and Zeng Wenzheng, Coronavirus Risks and Challenges Impacting the Chinese Service Industry, GARP(Global Association of Risk Professionals), 2020,3,27

https://www.garp.org/#!/risk-intelligence/market/liquidity/a1Z1W000005C1eLUAS 

3. 于孝建,徐维军,大湾区如何解决民营科创企业融资难问题,澎湃新闻,2020,3-7

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6187471


奖誉(Honors)

2018.12,华南理工大学优秀班主任  

2015.12,华南理工大学优秀共产党员  

2014.12,华南理工大学优秀班主任  

2013.12,华南理工大学优秀班主任

2020.07.27,第六届全国金融专业学位优秀教学案例,全国金融专业学位研究生教育指导委员会

2018.11.04,第四届全国金融专业学位优秀教学案例,全国金融专业学位研究生教育指导委员会

2017.11.24,第三届全国金融专业学位优秀教学案例,全国金融专业学位研究生教育指导委员会

2017届本科毕业设计(论文)优秀指导教师奖专项,华南理工大学教务处

2016届本科毕业设计(论文)优秀指导教师奖专项,华南理工大学教务处


指导学生获奖

2020.5,美国大学生数学建模竞赛,Outstanding Winner (特等奖),唐烨,周华晋、孙奕函

2020.5,美国大学生数学建模竞赛,Honorable Mention (二等奖),张泽坤等人,谢海婷等人,共两只队伍。

2020.5,美国大学生数学建模竞赛,Honorable Mention (二等奖),金思远等人,李海盈等人,共两只队伍。

2019.10,全国大学生数学建模竞赛广东省一等奖,刘建林,张泽坤,袁浩轩。

2019.10,全国大学生数学建模竞赛广东省二等奖,肖坤然,张洁文,刘畅。

2011年10月21日,第十二届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“西安世园会”专项竞赛三等奖,公共自行车运营现状及其资源优化配置研究,周祈聪 徐鸣剑 郜珺等,http://www.gdcyl.org/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=118845

2019年5月26日,第十五届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛特等奖,互联网时代传统制造业的变革调查报告--以化工业为例,陈开湟、李震星、叶淑瑜、范远聪、杜雨锐,http://news.scut.edu.cn/2019/0526/c41a39965/page.htm?from=singlemessage

2017年6月,《国家级大学生创新创业训练计划》项目“基于高频数据的我国股票市场极端风险预警研究”,优秀结题


社会兼职(Social Appointments)

浙江大学资本市场研究中心特聘研究员

基金公司首席投资策略顾问

部分国内外期刊匿名审稿人