学术报告报告题目一：Power of deep learning: Quantifying language to explain cross-sectional returns
报 告 人：徐维军 研究员（华南理工大学共工商管理学院）
报告题目二：Consistency of pairwise comparison matrices
报 告 人：刘 芳 教授（广西大学）
报告题目三：基于弱集成算法的竞争性在线投资组合策略研究
报 告 人：张 永 教授（广东工业大学）
报告题目四：基于弱集成算法的竞争性在线投资组合策略研究
报 告 人：马 勇 教授（湖南大学）
报告题目五：volatility-managed portfolio in Chinese market，Attention enhanced long short-term memory network with multi-source heterogeneous information fusion: An application to BGI Genomics
报 告 人：张惜丽 副教授（浙江大学）
张 群 副教授（广东外语外贸大学金融学院）
报告时间：2020年12月5日（星期六 ）下午2：30-6:00
报告地点：腾讯会议会议 ID：899 226 356会议密码：202012
邀 请 人：高丽 博士
欢迎广大师生前往！
数学学院
2020年12月4日
报告摘要一：
When quantifying qualitative information from unstructured textual data, the traditional bag-of-words approach only captures semantic features of single words or phrases. The context, the sequence of words, and the relationship between words are ignored. This paper introduces deep neural networks (NNs) to encode and mimic human intelligence in processing natural language. Using the NN-based artificial intelligence, we construct a new measure of sentiment that is specific to performance discussions and is adjusted for complex contextual negations. We find that this performance-specific sentiment explains cross-sectional returns and future operating performance better than the umbrella sentiment proxies used in the literature.
报告摘要二：
The axiomatic properties are proposed to characterize the consistency of pairwise comparison matrices (PCMs).. The novel consistency indexes are given to quantify the inconsistency degree of PCMs. It is found that uncertain preference relations are inconsistent in nature. The concept of approxiamte consistency of interval-valued comparison matrices is proposed. The consistency index of interval-valued comparison matrices is constructed.
报告摘要三：
机器学习和人工智能等方法被用来研究在线投资组合问题。弱集成算法是对专家意见进行动态加权平均的在线学习算法。从弱集成算法的在线学习及其序列决策性角度出发，该文设计集成专家意见的在线投资组合策略，并引入交易费用进行拓展分析。理论上证明与最优专家意见相比，他们的累积收益平均值之间的差值为0或存在渐进形式的下界（带交易费用），并利用国内外股票市场的历史数据进行数值分析，说明策略的可行性和有效性。
报告摘要四：
This paper presents a valuation of VIX options employing a Hawkes jump-diffusion model that captures the clustering pattern of jumps observed extensively in the financial markets. In the consistent framework, the valuation problem of VIX options is solved efficiently via the Fourier cosine expansion (COS) method. The Monte Carlo (MC) simulations are carried out to demonstrate the reliability and efficiency of the COS method. Furthermore, a sensitivity analysis is performed to show how option prices response to different parameters associated with jump clustering. Finally, empirical studies are conducted to provide evidence to support our jump specification in matching the VIX option surface.
报告人简介：
徐维军，华南理工大学工商管理学院研究员、博士生导师，广州市金融服务创新与风险管理研究基地副主任、研究员。主要研究金融工程与风险管理、交易策略设计与量化投资、金融科技、决策理论与方法、博弈论及其在会计财务中的应用等。先后主持四项国家自然科学基金项目及一项国家社会科学基金重大项目子课题项目在内的纵向科研项目10余项，受广东省市相关政府部门委托完成多篇政府决策咨询报告并被采纳。在国内外重要学术期刊Accounting and Finance、Journal of the Operation Research Society、Computers & Industrial Engineering、Financial Research Letters、Computational Economics、Emerging Markets Finance and Trade、Insurance Mathematics and Economics、Fuzzy Sets and Systems、European Journal of Operational Research、Information Processing Letters、Journal of Global Optimization、系统工程理论与实践、管理科学学报、中国管理科学等上发表论文多篇（其中SSCI/SCI收录60余篇），获市省级以上奖励10余次，2010年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。任广东金融学会金融科技专业委员会专家委员、福建农林大学讲座教授、《INFORMATION》和《华南理工大学学报（社会科学版）》等杂志编委，及EJOR、IJFE、CFRJ、CE、ME、管理科学学报、系统工程理论与实践等10余种期刊论文评阅人。
刘芳，广西大学教授，博士生导师，主要研究内容是数据驱动下智能决策模型及其应用，主要涉及到最优化理论、运筹学、数据挖掘、智能算法等。在《IEEE Transactions on Fuzzy Systems》、《IEEE Transactions on Cybernetics》、《Knowledge-Based Systems》、《Applied Mathematics and Computation》等期刊上发表论文50余篇，主持国家自然科学基金3项。
张永，教授，博士生导师，青年珠江学者。研究方向为金融工程、融资租赁和在线决策算法等。在《Annals of Operations Research》、《Computers & Operations Research》、《Information Processing Letters》、《Computational Economics》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《管理工程学报》及《中国管理科学》等国内外权威期刊上发表学术论文40余篇，其中SSCI和SCI（待）检索16篇，CSSCI（待）检索20余篇。主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金等多项省部级以上科研课题。曾获得广东省哲学社科优秀成果奖及教育部博士研究生学术新人奖。
马勇，湖南大学金融与统计学院副教授、博士生导师，应用金融系主任。入选湖湘青年英才支持计划、湖南省121创新人才培养工程和湖南省普通高校青年骨干教师培养对象。湖南师范大学理学学士、硕士，华南理工大学与威斯康星大学麦迪逊分校联合培养管理学博士。
张惜丽，浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士生导师，竺可桢学院专业导师。华南理工大学管理学博士，加拿大滑铁卢大学访问学者，研究方向为财务计量、资产定价、投资组合优化。主持国家自然科学基金、教育部青年基金、省自然科学基金等科研项目.在Computational Economics，Insurance: Mathematics and Economics，European Journal of Operational Research，Journal of Statistical Computation and Simulation等SSCI/SCI索引学术期刊发表论文多篇。2014年博士学位论文曾获广东省优秀博士学位论文奖。2013年被评选为“浙江大学求是青年学者”
张群，广东外语外贸大学副教授、硕士生导师，金融工程系主任，华南理工大学管理决策与系统理论专业博士，瑞士苏黎世联邦理工学院管理、技术与经济系联合培养博士，研究方向为金融复杂系统、资产泡沫探测、机器学习、计算金融、投资决策与风险管理等。曾在Information Sciences、Applied Soft Computing、European Journal of Finance、Applied Economics、International Journal of Production Research、PLoS One、Swiss Finance Institute Research Paper、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》等国内外权威期刊发表论文多篇。现主持国家自然科学基金青年基金、教育部人文社科青年基金、广东省自然科学基金自由申请项目、广州市人文社科重点研究基地项目子课题等。