关于举行南京大学杨俊锋教授学术报告的通知

报告题目：On progressive hedging algorithm and Douglas-Rachford operator splitting method for multistage stochastic variational inequalities
报 告 人：杨俊锋  教授 （南京大学）
报告时间：2017年12月26日（星期二）上午10：00—11：30
邀 请 人：潘少华  教授
报告地点：四号楼4318

欢迎广大师生前往！

                                                                    数学学院
                                                                 2017年12月19日

报告摘要：Progressive hedging algorithm (PHA) was originally proposed by Rockafellar and Wets in 1991 for stochastic convex optimization. Recently, it was extended to solving stochastic variational inequality problems by Rockafellar and Sun. It is known that PHA is an application of the proximal point algorithm. In this talk,we establish its connections with the alternating direction method of multipliers and Douglas-Rachford operator splitting method. These results sharpens our understanding to PHA and enable us to consider some extensions.

报告人简介：杨俊锋，南京大学数学系教授，先后师从中国科学院袁亚湘院士、南京大学何炳生教授、莱斯大学张寅教授。2009年7月起在南京大学数学系工作，主要从事最优化计算方法及其应用研究，在SIAM系列、Mathematics of Computation、Computational Optimization and Applications等杂志上发表论文10余篇，开发图像去模糊软件包FTVd, 压缩感知一模解码软件包YALL1, 核磁共振图像复原软件包RecPF等，被累计下载上万次。 2012 年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，2016年获中国运筹学会青年科技奖与江苏省工业与应用数学青年奖，目前主持国家自然科学基金面上项目。