教授


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何志坚

发布时间：2026-07-06文章来源：华南理工大学数学学院浏览次数：35335

何志坚

何志坚

教授 · 博导 · 副院长
🏛️ 华南理工大学 · 数学学院

何志坚，华南理工大学数学学院教授、博士生导师、副院长，国家级青年人才项目获得者，广东省计算数学学会副理事长，CSIAM不确定性量化专业委员会委员，首批教育部哲学社会科学创新团队核心成员。2015年7月获清华大学理学博士学位，主要研究方向为随机计算方法与不确定性量化，尤其是拟蒙特卡罗方法的理论与应用。目前已发表SCI论文20余篇，包括SIAM Journal on Numerical Analysis (5)、SIAM Journal on Scientific Computing (5)、Mathematics of Computation (3)、SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification、Journal of the Royal Statistical Society: Series B等期刊。曾获新世界数学奖（ICCM毕业论文奖）银奖、广东省计算数学学会青年优秀学术成果奖一等奖，现任Journal of Complexity副主编。

👥 基本情况

🔍 现阶段研究方向

  • 随机模拟算法：蒙特卡罗、拟蒙特卡罗

  • 贝叶斯计算：近似贝叶斯计算、变分推断

  • 科学计算中的机器学习方法

  • 生成式AI及其计算

📬 联系方式
📌 培养与招生

在读学生：博士生 5 名，硕士生 4 名

毕业学生：毕业硕士 9 名，去向包括南洋理工大学读博深造，腾讯、阿里巴巴、小鹏汽车、中国建设银行等企业工作

招生计划：

  • 硕士生：概率统计方向

  • 博士生：计算数学方向

  • 博士后：欢迎研究方向相近的博士后加盟

📩 申请说明：欢迎对上述方向感兴趣的同学联系。优先考虑数理基础扎实、有较强编程能力、自我驱动能力强的学生。

📩 推荐信说明： 由于时间有限，只优先考虑为有一定了解的学生写推荐信（如上课期间多次交流、参加项目并有实质贡献等）。符合条件者请发邮件并附上带照片的简历，若几天内未回复则说明暂不适合，可联系其他老师。

📘 教育经历

  • 2010/09 – 2015/07 清华大学，统计学，博士

  • 2006/09 – 2010/07 华南理工大学，数学与应用数学，本科

💼 工作经历

  • 2022/11 至今 华南理工大学数学学院，副院长

  • 2021/09 至今 华南理工大学数学学院，教授

  • 2018/01 – 2021/08 华南理工大学数学学院，副教授

  • 2016/01 – 2017/11 中山大学岭南学院，特聘副研究员

  • 2015/09 – 12 华南理工大学经济与贸易学院，讲师

  • 2014/01 – 07 斯坦福大学统计系，访问学者

📖 教学课程

概率论与数理统计（本科）数理统计（本科）数理统计方法与应用（研究生）高等统计（研究生）贝叶斯统计与知识推理（研究生）随机过程（研究生）

🏆 获奖与荣誉

  • 指导本院本科生获第十七届“挑战杯”省赛特等奖

  • 指导本院本科生获第十八届“挑战杯”省赛特等奖

  • 广东省计算数学学会青年优秀学术成果奖一等奖

  • 新世界数学奖（ICCM毕业论文奖）银奖

  • 第十四届金融系统工程与工程管理国际年会优秀论文奖

  • EJOR期刊优秀审稿人

  • 华南理工大学优秀班主任

📌 学术兼职

  • 中国工业与应用数学学会不确定性量化专业委员会委员

  • 首批教育部哲学社会科学创新团队核心成员

  • 广东省计算数学学会副理事长

  • 广东省工业与应用数学学会理事

  • 广东省统计局百名统计专家

🔬 主持的科研项目

  • 2024–2026 广东自然科学基金面上项目：基于标准化流的快速贝叶斯计算方法研究（在研）

  • 2021–2024 国家自然科学基金面上项目：风险测度的敏感性分析与创新算法（在研）

  • 2022–2024 国家高层次人才项目（结题）

  • 2017–2019 国家自然科学基金青年项目：基于拟蒙特卡罗模拟的VaR和CVaR计算问题研究（结题）

  • 2021–2023 广东自然科学基金面上项目：基于嵌套模拟的金融风险定量计算（结题）

  • 2021–2023 广州市应用基础研究计划项目：高维近似贝叶斯计算问题的研究（结题）

  • 2019–2021 中央高校面上项目：条件拟蒙特卡罗模拟研究（结题）

📄 代表性论文 SINUM(5) | SISC(5) | MC(3) | JRSSB(1) | JUQ(1)

  • [15] Ziyang Ye, Haoyuan Tan, Xiaoqun Wang, Zhijian He*. Density estimation via periodic scaled Korobov kernel method with exponential decay condition, SIAM Journal on Numerical Analysis, 接受发表, 2026+. 🔗

  • [14] Xiliang Yang, Yifei Xiong, Zhijian He*. Leveraging nested MLMC for sequential neural posterior estimation with intractable likelihoods, SIAM Journal on Scientific Computing, 48(2), C330-C358, 2026. 🔗

  • [13] Jiarui Du, Zhijian He*. Unbiased Markov chain quasi-Monte Carlo for Gibbs samplers, SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, 13(3), 1174-1199, 2025. 🔗

  • [12] Jingyu Tan, Zhijian He*, Xiaoqun Wang. Extensible grid sampling for quantile estimation, Mathematics of Computation, 94(352), 763-800, 2025. 🔗

  • [11] Du Ouyang, Xiaoqun Wang, Zhijian He*. Achieving high convergence rates by quasi-Monte Carlo and importance sampling for unbounded integrands, SIAM Journal on Numerical Analysis, 62(5), 2393-2414, 2024.  🔗

  • [10] Zhijian He*, Zhan Zheng, Xiaoqun Wang. On the error rate of importance sampling with randomized quasi-Monte Carlo, SIAM Journal on Numerical Analysis, 61(2), 515-538, 2023. 🔗

  • [9] Zhijian He, Zhenghang Xu*, Xiaoqun Wang. Unbiased MLMC-based variational Bayes for likelihood-free inference, SIAM Journal on Scientific Computing, 44(4), A1884-A1910, 2022. 🔗

  • [8] Chaojun Zhang, Xiaoqun Wang, and Zhijian He*. Efficient importance sampling in quasi-Monte Carlo methods for computational finance, SIAM Journal on Scientific Computing, 43(1), B1-B29, 2021.🔗

  • [7] Zhijian He* and Xiaoqun Wang. Convergence analysis of quasi-Monte Carlo sampling for quantile and expected shortfall, Mathematics of Computation, 90(327), 303-319 2021. 🔗

  • [6] Zhijian He*. On the error rate of conditional quasi-Monte Carlo for discontinuous functions, SIAM Journal on Numerical Analysis, 57(2), 854-874, 2019. 🔗

  • [5] Zhijian He*. Quasi-Monte Carlo for discontinuous integrands with singularities along the boundary of the unit Cube, Mathematics of Computation, 87(314), 2857-2870, 2018. 🔗

  • [4] Chengfeng Weng, Xiaoqun Wang, and Zhijian He*. Efficient computation of option prices and Greeks by quasi-Monte Carlo method with smoothing and dimension reduction, SIAM Journal on Scientific Computing, 39(2), B298-B322, 2017. 🔗

  • [3] Zhijian He and Art B. Owen*. Extensible grids: Uniform sampling on a space-filling curve, Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 78(4), 917-931, 2016. 🔗

  • [2] Zhijian He* and Xiaoqun Wang. On the convergence rate of randomized quasi-Monte Carlo for discontinuous functions, SIAM Journal on Numerical Analysis, 53(5), 2488-2503, 2015. 🔗

  • [1] Zhijian He* and Xiaoqun Wang. Good Path generation methods in quasi-Monte Carlo for pricing financial derivatives, SIAM Journal on Scientific Computing, 36(2), B171-B197, 2014. 🔗

    • 完整论文列表请见Google Scholar |  MathSciNet | ResearchGate
华南理工大学 · 数学学院  |  最后更新 2026 年 7 月