高 丽

高 丽

博士，讲师

研究方向：机器学习与金融计算 

机器学习与金融计算

发表文章

[1]高丽（华南理工大学）.基于统计特征的反转投资组合策略设计软件V1.0，2015.3.

[2]Combined Mean Reversion Strategy for On-line Portfolio Selection, International Journal of Applied Mathematics & Statistics ，45(15): 349-356，2013. ( EI)

[3] Gao Li, Zhang Weiguo. On-line portfolio selection via mean reversion, Journal of Theoretical and Applied Information Technology，45(1): 136-143, 2012. ( EI)

[4]Gao Li, Zhang Weiguo. Weighted Moving Average Passive Aggressive Algorithm for Online Portfolio Selection, The 5th International Conference on Intelligent Human-Machine Systems and Cybernetics, 327-330, 杭州, 2013.08. ( EI)

[5]Gao Li, Zhang Weiguo,Tang Qiang. Passive Aggressive Algorithm for Online Portfolio Selection with Piecewise Loss Function, The 9th International Conference on Advanced Data Mining and Applications. 360-371, 杭州, 2013.12. ( EI)

主持或参加科研、教学项目：

1、主持：中央高校专项基金面上项目，基于分类算法和均值回归理论的在线投资组合优化模型及算法研究，2014/01-2015/12。

2、主持：“探索性实验”，经管类探索性数学实验案例教学研究，2014.9-2016.8。

3、主持：广东省高等教育教学研究和改革项目，电信类和经管类交叉探索性数学案例教学改革研究，2015/8-2017/7 。

4、参与：国家杰出青年科学基金，金融工程，70825005，2009/01-2012/12。

5、参与：国家自然科学基金面上项目，多设备在线租赁优化模型与竞争策略研究， 2015/01-2018/12。

6、参与：教育部人文社会科学青年基金，无统计信息下的在线投资组合策略及竞争性能分析，2013/09-2015/06。

7、参与：广东省高等教育教学研究和改革项目，理工类高等数学课程探索式学习的试验研究，2012.6-2014.6。

gaoli@scut.edu.cn

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