于孝建

发布者:毛善超发布时间:2009-12-28浏览次数:10945

基本信息(Basic Information)

  

姓名

于孝建

Name

YU Xiaojian

  

职称

副教授

Title

Associate Professor

  

职务

  

Position

  

  

/

金融系

Department

Finance Department

  

办公室

B10-406

Office

B10 North-406

  

电话

  

Telephone

  

  

E-MAIL

xjyu@scut.edu.cn

E-MAIL

  

个人简介

于孝建,男,管理学博士,FRM,华南理工大学经济与贸易学院金融系副教授,硕士生导师,华南理工大学经济与贸易学院金融系副主任,华南理工大学金融工程研究中心副主任,浙江大学资本市场研究中心特聘研究员。20097月进入华南理工大学经济与贸易学院工作至今。

主要从事金融风险管理、金融计量和量化投资研究。在《统计研究》、《系统工程理论与实践》、《南方经济》、《上海经济研究》、《Emerging Markets Finance & Trade》等SSCISCICSSCI等学术期刊上发表多篇学术论文。担任China Finance Review International, The North American Journal of Economics and Finance等期刊匿名审稿人。从事量化研究多年,在量化投资、投资组合、风险管理领域具有理论和实践基础。

招生专业

学术硕士:金融(方向:风险管理、量化投资、金融工程)

专业学位硕士:金融学(方向:风险管理、量化投资、金融工程)

研究领域(Research Interest)

金融风险管理Financial risk management

金融计量Financial econometrics

量化投资研究Quantitative  investment

  

主授课程(Teaching)

金融风险管理Financial risk management

固定收益证券Fixed income securities

  

教育经历(Education)

2006.92009.6 博士. 金融工程专业, 华南理工大学经济与贸易学院

2004.92006.6 硕士. 金融学专业, 华南理工大学经济与贸易学院

2000.92004.6 学士. 信息管理与信息系统专业, 华南理工大学数学系

  

工作经历(Experience)

2014.7~至今,华南理工大学经济与贸易学院金融系,副教授

2009.7~2014.7,华南理工大学经济与贸易学院金融系,讲师

  

研究成果(Publications)

  1. Weijun Xu, Guifang Liu, Xiaojian Yu,A Binomial Tree Approach to Pricing Vulnerable Option in a Vague World, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, Vol. 26, No. 1 (2018) 143–162 (SCI)

  2. 于孝建,王秀花,基于混频已实现GARCH模型的波动预测与VaR度量,统计研究,2018年第1期:104-116CSSCI,统计领域公认的最具权威性的理论刊物。

  3. 于孝建,王秀花,徐维军,基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略,系统工程理论与实践,2018年第3期:545-555CSSCI,国家自然科学基金委员会管理科学重要期刊,该期首篇论文。

  4. 于孝建,邹倩倩,基于OU过程的商品期货市场配对交易策略,南方金融,2018年第5: 52-60(国内金融类学术核心期刊第6位)。

  5. 于孝建,陈曦,中国股指期货市场的日内不对称波动性研究,广西财经学院学报,2018年第1: 20-31

  6. 于孝建,彭永喻,中国股指期货日内不对称流动性调整VaR度量,华南理工大学学报(社科版),20175: 16-26

  7. 于孝建,彭永喻,人工智能在金融风险管理领域的应用及挑战,南方金融,2017年第9期:70-74,核心期刊(国内金融类学术核心期刊第6位)。

  8. Xiaojian Yu(于孝建), Zewei Chen, Weidong Xu & Junhui Fu, Forecasting Bull and Bear Markets: Evidence from China [J]. Emerging Markets Finance & Trade, 53(8):1720–1733, 2017SSCI

  9. Xiaojian Yu(于孝建), Xie S, Xu W. Optimal Portfolio Strategy under Rolling Economic Maximum Drawdown Constraints, Mathematical Problems in EngineeringVolume 2014 (2014)SCI

  10. Sun Lin, Xiaojian Yu(于孝建), Guan X, et al. Asymptotic Normality of the Estimators for Fractional Brownian Motions with Discrete DataAbstract and Applied AnalysisVolume 2014 (2014)SCI

  11. 于孝建,我国央行公开市场操作策略与流动性效应,南方经济,2013年第12CSSCI

  12. 于孝建,徐维军,中小企业信用再担保各合作方的风险和收益分析,系统工程,2013年第5期,33-39CSSCI

  13. 于孝建,人民币利率衍生产品标的研究,华南理工大学学报(社会科学版),2010年第1期,19-22,42,核心

  14. 于孝建,模糊环境下美式看跌期权的定价研究,经济数学,2010年第2期,67-73核心

  15. Xiaojian Yu, A comparison study on interest rate models of SHIBOR based on MCMC method, 2009 International Conference on Artificial Intelligence and Computational Intelligence 2009,V2,p15-18EINo: 20101112768325 15-18

  16. 于孝建,人民币隔夜利率指数及其信息价值,证券市场导报,2011年第1期,38-43CSSCI

  17. 于孝建, 齐鸣,基于产业链的动漫企业集合债研究,南方金融,2011年第5期,核心 63-66

  18. 于孝建, 任兆璋,我国文化产业金融创新研究,上海金融,2011年第6 105-108CSSCI

  19. 于孝建,高流动性溢价或预示股市底部已至,中国证券报,2011.6.16A14

  20. 于孝建,菅映茜,人民币隔夜利率互换境内外市场联动效应研究,上海经济研究, 2011年第10期,67-76CSSCI

  21. 于孝建, 齐鸣,中小文化创意企业集合票据融资模式探析,福建金融,2012年第2期,34-37,核心

  22. 于孝建,融资融券交易对中国股市流动性和波动性的影响——以沪市为例, 华南理工大学学报(社会科学版),20122期,1-7,核心

  23. 于孝建,模糊环境下美式看跌期权的定价研究,经济数学,2010年第2

  24. 任兆璋,于孝建,我国流动性过剩的实证分析,南方金融,2007年第2

  25. 于孝建,人民币实际汇率与中国对欧元区进出口贸易关系的实证研究,南方金融,2007年第11

科研项目(Grants)

奖誉(Honors

2015.12,华南理工大学优秀共产党员

2014.12,华南理工大学优秀班主任

2013.12,华南理工大学优秀班主任

  

社会服务

China Finance Review International, The North American Journal of Economics and Finance等期刊匿名审稿人